Resumo: Projeto de mestrado em andamento....
Nas
duas últimas décadas, devido à expansão do mercado de crédito, tornou-se
necessário o desenvolvimento de modelos de classificação de risco que não
somente capturassem a probabilidade de inadimplência, como também e, mais
importante, estimassem “quando” ocorreria o momento de default. A
técnica estatística de Análise de Sobrevivência, amplamente utilizada na área
médica e, mais recentemente, na área de finanças permite estimar funções que
traduzem probabilidades de que um determinado evento, em função do tempo,
ocorra. Neste estudo, o evento de relevância é a inadimplência de um tomador de
recursos. Este estudo pressupõe que a Análise de Sobrevivência pode
ser aplicada na construção de modelos preditivos de risco de crédito. Os resultados visam avaliar a
capacidade previsora dos modelos de classificação de risco de crédito com
variáveis macroeconômicas aplicadas à gestão de risco de crédito para carteiras
de consumo.
Junho/2012- Sandra Almeida Silva
